Engulfing กับ Volume อ่านข้อมูลปริมาณให้ตรงก่อนใช้ยืนยัน

การใช้ Engulfing กับ Volume ต้องเริ่มจากรู้ว่าค่าปริมาณบนกราฟวัดอะไร เพราะ Engulfing บอกความสัมพันธ์ของราคาเปิดปิดสองแท่ง ส่วน Volume เพิ่มข้อมูลกิจกรรมที่แหล่งนั้นบันทึกไว้ หากนำจำนวนการเปลี่ยนราคามาอ่านเป็นจำนวนล็อต หรือเห็นแถบสีเขียวแล้วสรุปว่าเป็นแรงซื้อ อาจได้ข้อสรุปที่เกินกว่าข้อมูลรองรับ

Engulfing กับ Volume ต้องแยกข้อมูลสองชั้น

ชั้นแรกตรวจ Body หรือช่วงเปิดถึงปิดของแท่งที่ปิดแล้ว ชั้นที่สองตรวจชนิดปริมาณ หน่วย และช่วงเวลาที่นำมาเปรียบเทียบ

บันทึกผลสองส่วนแยกกัน เช่น “Body ผ่านเงื่อนไข” และ “Tick Volume สูงกว่าฐาน” เพราะปริมาณมากไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้ผ่านขึ้นมา

Tick Volume ต่างจากปริมาณซื้อขายจริงอย่างไร

คู่มือ Volumes ของ MetaTrader 5 อธิบายว่าใน Forex ตัวชี้วัดนี้นับการเปลี่ยนแปลงราคาในแต่ละช่วงเวลา ส่วนสัญลักษณ์หุ้นใช้ข้อมูลปริมาณที่ซื้อขายจริง โดยชนิดข้อมูลที่นำมาแสดงต้องดูการตั้งค่าด้วย

ตัวอย่างสมมติ 1,600 Tick ไม่ได้หมายถึง 1,600 คนหรือ 1,600 ล็อต และเทียบขนาดกับ 1,600 สัญญาใน Futures โดยตรงไม่ได้ เพราะต่างหน่วย

Real Volume เป็นศูนย์ต้องอ่านอย่างไร

เอกสาร ชุดข้อมูลราคาและปริมาณของ MetaQuotes แยก Tick Volume จาก Exchange Volume และยกตัวอย่าง EUR/USD ที่มี Tick Volume แต่ Real Volume เป็นศูนย์

ดังนั้นค่า Real Volume ศูนย์บนกราฟ Forex ไม่ได้พิสูจน์ว่าทั้งตลาดไม่มีการซื้อขาย ควรตรวจว่าสัญลักษณ์และ Feed นั้นมีข้อมูลชนิดนี้ให้หรือไม่ รวมถึงเลือกใช้ช่องข้อมูลตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด

ทำไม Feed และตลาดที่ครอบคลุมจึงสำคัญ

Feed คือชุดข้อมูลที่ส่งให้แพลตฟอร์ม เอกสารของ MetaQuotes ระบุว่าข้อมูลกราฟมาจาก Server และจัดเก็บแยกตาม Server กับสัญลักษณ์

ด้านโครงสร้างตลาด BIS (Bank for International Settlements อธิบายว่า Spot Forex และอนุพันธ์ค่าเงินส่วนใหญ่ซื้อขายแบบ OTC หรือผ่านคู่สัญญานอกตลาดซื้อขายรวมศูนย์ และมีหลายช่องทางการดำเนินการ

จากข้อเท็จจริงทั้งสอง จึงไม่ควรถือว่าตัวเลขจากกราฟหนึ่งรวมธุรกรรม Forex ทุกแห่ง หากเปลี่ยน Feed หรือสัญลักษณ์ ต้องทบทวนฐานเปรียบเทียบ

เปรียบเทียบ Volume สูงหรือต่ำจากฐานใด

คำว่า “สูง” ต้องระบุว่าสูงกว่าอะไร ควรใช้ชนิดข้อมูล Feed และ Timeframe เดียวกัน พร้อมเทียบช่วงเวลาซื้อขายที่ใกล้เคียงกัน การเทียบแท่งต้นชั่วโมงที่ยังไม่ปิดกับแท่งเต็มชั่วโมงในอดีตทำให้ระยะเวลาสะสมข้อมูลไม่เท่ากัน

Session คือช่วงเวลาซื้อขายที่เลือกศึกษา หากใช้ช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละวัน ต้องระบุระบบเวลาและตรวจการเปลี่ยนเวลาฤดูร้อนด้วย อย่าให้ตัวอย่างหนึ่งเป็นช่วงตลาดคึกคัก แต่อีกตัวอย่างเป็นช่วงพัก โดยไม่ได้บันทึกความต่างนั้น

ตัวอย่างอัตราส่วนกับฐานที่กำหนด

สมมติเลือก Tick Volume ของแท่งหนึ่งชั่วโมงจาก Feed เดียวกัน โดยใช้ช่วง Session เดียวกันใน 20 วันซื้อขายก่อนหน้าเป็นฐาน ได้ค่าเฉลี่ย 1,000 Tick ส่วนแท่ง Engulfing ที่เพิ่งปิดมี 1,600 Tick

อัตราส่วนเทียบฐาน = Volume แท่งสัญญาณ ÷ ค่าเฉลี่ยฐาน

ในตัวอย่างนี้เท่ากับ 1,600 ÷ 1,000 = 1.6 เท่า จึงบอกได้ว่าค่าที่นับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่เลือก 60% ไม่ได้แปลว่าโอกาสชนะสูงขึ้น 60%

การใช้ 20 วันเป็นเกณฑ์สมมติ ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน ต้องเลือกกฎก่อนดูผลและไม่ตัดบางวันออกเพื่อให้สัญญาณดูโดดเด่น

Volume สูงหรือต่ำประกอบ Engulfing อย่างไร

อ่านข้อมูลที่สูงหรือต่ำกว่าฐานตามหน่วยที่วัด และตรวจบริบทราคาควบคู่กัน

การใช้ Volume ประกอบ Momentum เริ่มจากตรวจทิศปิดและ Body แล้วดู Follow-through หรือการเคลื่อนไหวต่อ หากราคายังเดินในทิศที่ตั้งสมมติฐานพร้อมกิจกรรมเหนือฐานชนิดเดียวกัน จะมีเหตุผลให้ติดตามต่อ แต่ไม่พิสูจน์แรงซื้อขายสุทธิหรือผู้เข้าตลาด ต้องกำหนดเกณฑ์การเคลื่อนไหวต่อล่วงหน้าและใช้แท่งที่ปิดแล้ว

กรณีแท่งก่อนเป็น Doji ต้องตรวจเกณฑ์ Body และบริบทให้ครบ ไม่ใช้ Volume สูงกลบความต่างของโครงสร้าง

สีเขียวและสีแดงใน MT5 ไม่ใช่จำนวนผู้ซื้อผู้ขาย

MT5 หรือ MetaTrader 5 แสดง Volumes สีเขียวเมื่อมากกว่าแท่งก่อนและสีแดงเมื่อน้อยกว่า ตามรูปแบบที่คู่มืออธิบาย โดยผู้ใช้เปลี่ยนสีได้

สมมติแท่งก่อนมี 2,000 Tick แท่งปัจจุบันมี 1,600 Tick แถบปัจจุบันจึงอาจเป็นสีแดงตามการตั้งค่านั้น ทั้งที่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ย 1,000 Tick ในตัวอย่างเดิมถึง 1.6 เท่า

สีเทียบกับแท่งก่อน ส่วนอัตราส่วนเทียบกับฐานที่เลือก ทั้งสองค่าไม่บอกว่ากิจกรรมนั้นเป็นคำสั่งซื้อทั้งหมด

ใช้ Futures Volume แทน Forex ได้หรือไม่

บทเรียน What Is Volume? อธิบาย Volume ของ Futures จากจำนวนสัญญาที่ซื้อขาย และเตือนว่าปริมาณอย่างเดียวไม่ระบุว่ากิจกรรมนั้นเป็นการเปิดหรือปิดสถานะ หรือยืนยันว่าราคาจะเด้ง

หากใช้ Futures ประกอบกราฟ Forex หรือ XAUUSD ต้องระบุว่าเป็นข้อมูลอีกตลาด และตรวจเดือนสัญญา ช่วงซื้อขาย และการย้ายกิจกรรมไปเดือนถัดไป

ไม่ควรเรียก Futures Volume ว่าเป็นปริมาณจริงทั้งหมดของ Spot Forex หรือผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายส่วนต่างหรือ CFD ที่ใช้อยู่ การใช้เป็นข้อมูลประกอบต้องรักษาขอบเขตนี้ไว้ แม้สินทรัพย์จะเกี่ยวข้องกัน

สรุป

Engulfing กับ Volume ควรเริ่มจากชนิดข้อมูลและฐานเปรียบเทียบที่ตรวจซ้ำได้ แล้วจึงเชื่อมกับ ตำแหน่งแนวรับแนวต้าน และกระบวนการ ใช้ Engulfing ตัดสินใจ ปริมาณที่สูงขึ้นเพิ่มข้อมูลกิจกรรม แต่ไม่แทนเงื่อนไขราคาและความเสี่ยงของแผน

สำหรับใครที่สนใจเรื่องการลงทุนและอยากจะเริ่มลงทุน เทรด Forex สามารถเปิดบัญชีผ่าน GOC Prime ทางหน้าเว็บไซต์ได้เลย เพราะเรามีบริการด้านการเทรดที่ครบวงจร ด้วยจุดเด่นอย่างไม่มี ค่า Swap เลเวอเรจ ที่ปรับได้ตามสไตล์ โบนัสเครดิตฟรี 60$ ค่าธรรมเนียมที่เป็นมิตรต่อทุกฝ่าย และการดูแลด้วยทีมงานคนไทยตลอด 24 ชั่วโมง จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งมือใหม่และเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ ให้คุณโฟกัสกับการวางกลยุทธ์ได้อย่างเต็มที่ในทุกจังหวะของตลาด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Engulfing กับ Volume

ข้อสงสัยเกี่ยวกับชนิดข้อมูล สีของตัวชี้วัด และการนำปริมาณไปเปรียบเทียบ

Tick Volume เท่ากับจำนวนล็อตที่ซื้อขายหรือไม่

ไม่เท่ากัน Tick Volume นับกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงราคาตาม Feed ไม่ได้บอกจำนวนล็อตหรือมูลค่าเงินที่ซื้อขายทั่วตลาด

Real Volume เป็นศูนย์แปลว่าไม่มีคนเทรดหรือไม่

ไม่จำเป็น อาจเป็นข้อมูลที่สัญลักษณ์หรือ Feed นั้นไม่ได้รายงาน ต้องตรวจชนิดข้อมูลก่อนสรุปว่ากิจกรรมเป็นศูนย์

แถบ Volume สีเขียวหมายถึงมีแต่แรงซื้อหรือไม่

ไม่ใช่ สำหรับตัวชี้วัด MT5 ที่อธิบายในคู่มือ สีเขียวเปรียบเทียบค่ากับแท่งก่อน ไม่ได้แยกคำสั่งซื้อออกจากคำสั่งขาย

Volume สูงทำให้ Engulfing สำเร็จเสมอหรือไม่

ไม่เสมอ ต้องดูนิยามรูปแบบ ฐานเปรียบเทียบ และบริบท ราคาอาจเคลื่อนไหวสวนสมมติฐานแม้ปริมาณสูง

นำ Volume จาก Futures มาใส่แทน Forex ได้เลยหรือไม่

ไม่ควรแทนโดยไม่ระบุที่มา เพราะต่างทั้งตลาด หน่วย และสัญญา ใช้ประกอบได้เมื่ออธิบายขอบเขตและตรวจช่วงเวลาให้สอดคล้องกัน