dd คืออะไร ทำไมเทรดเดอร์ต้องรู้

ถ้าพูดถึงคำว่า dd หลายคนอาจงงว่า หมายถึงอะไร ย่อมาจากอะไร แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเทรด
คำว่า dd ย่อมาจาก Drawdown ซึ่งเป็นคำที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องรู้ เพราะมันคือ ตัวบอกความเสี่ยง ในพอร์ตของเราอย่างแท้จริง

ลองนึกภาพว่าคุณมีเงินในบัญชีเทรดอยู่ 10,000 บาท แล้วพอเทรดไปสักพัก พอร์ตติดลบลงมาเหลือ 8,000 บาท แปลว่าคุณเสียไป 2,000 บาท หรือคิดเป็น dd 20% นั่นเอง 

ง่าย ๆ เลย dd คือการลดลงของยอดเงินในพอร์ตจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุด หรือพูดอีกแบบก็คือ มันคือ ระดับความเสียหายสูงสุด ที่พอร์ตของคุณเคยเจอ

ทำไม dd ถึงสำคัญกว่ากำไร

หลายคนมักโฟกัสแต่เรื่องกำไร อยากได้ % เยอะ ๆ แต่ลืมมองอีกด้านหนึ่งว่า ความเสี่ยง ที่ต้องแลกมาคืออะไร dd คือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเห็นความจริงของระบบเทรด ว่ามันปลอดภัยหรือเปล่า

ยกตัวอย่าง

• ระบบ A ทำกำไรเฉลี่ยเดือนละ 15% แต่มี dd ถึง 50%
• ระบบ B ทำกำไรแค่ 5% แต่มี dd แค่ 10%

ถามว่าอันไหนน่าใช้กว่ากัน  ถ้ามองแค่กำไร อาจเลือก A แต่ถ้าคุณเคยเจอ dd 50% แล้วพอร์ตหายครึ่งหนึ่ง คุณจะรู้เลยว่ามันเจ็บปวดขนาดไหน เพราะยิ่ง dd เยอะ การกลับมาทำกำไรยิ่งยาก ถ้าขาดทุน 50% ต้องทำกำไร 100% ถึงจะกลับมาเท่าทุน นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไม dd คือสิ่งที่เทรดเดอร์ต้องคุมให้ได้ก่อนคุมกำไร

ประเภทของ dd ที่ควรรู้

จริง ๆ แล้ว dd ไม่ได้มีแค่แบบเดียว มีอยู่หลายรูปแบบที่นักลงทุนใช้วัดกันในวงการ เช่น

1. Absolute Drawdown

คือการวัดจากเงินเริ่มต้น ถึงจุดต่ำสุดของพอร์ต เช่น เริ่มต้นที่ 10,000 แล้วพอร์ตต่ำสุดเหลือ 8,000 แปลว่า Absolute DD = 2,000 บาท หรือ 20%

2. Maximal Drawdown

คือการวัดจาก ยอดสูงสุดที่เคยมี ถึง ยอดต่ำสุดหลังจากนั้น เช่น พอร์ตเคยขึ้นไปถึง 15,000 แล้วลดลงมาเหลือ 10,000 นั่นหมายความว่า Maximal DD = 5,000 บาท หรือ 33%

3. Relative Drawdown

วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดสูงสุด ซึ่งใช้เปรียบเทียบระบบเทรดได้แม่นกว่า นักเทรดมืออาชีพชอบใช้ตัวนี้ เพราะมันบอกชัดว่าระบบมีความเสี่ยงแค่ไหน เมื่อเทียบกับพอร์ตจริง

วิธีดู dd บนโปรแกรมเทรด

ถ้าใช้โปรแกรมอย่าง MetaTrader 4 (MT4) หรือ MT5 สามารถดูค่า dd ได้จากผลทดสอบ EA หรือจาก Report ของ MyFxBook ค่าที่เห็นจะอยู่ในหน่วย % เช่น DD 10%, 20% หรือ 50% โดยทั่วไปเทรดเดอร์มืออาชีพมักตั้งเป้าให้ dd ไม่เกิน 20-30% ถ้าระบบไหนมี dd ต่ำกว่า 10% แต่ยังกำไรได้เรื่อย ๆ แสดงว่าระบบนั้น เสถียรและน่าใช้มาก

dd บอกอะไรเกี่ยวกับจิตใจเทรดเดอร์

อย่าคิดว่า dd เป็นแค่ตัวเลข เพราะมันสะท้อน จิตใจ ด้วย เวลาพอร์ตติดลบหนัก ๆ เช่น 40% หลายคนเริ่มกลัว เทรดมั่ว หรือเลิกเทรดไปเลย เทรดเดอร์ที่อยู่รอดได้จริง จะรู้ขีดจำกัดของตัวเอง เขาจะวางระบบให้ dd ต่ำพอที่ยังคุมอารมณ์ได้ และไม่ต้องกังวลเวลาพอร์ตเหวี่ยง นี่คือสิ่งที่แยก นักเทรดสมัครเล่นกับ มืออาชีพ อย่างแท้จริง

วิธีลด dd ในการเทรด

ใคร ๆ ก็อยากให้พอร์ตอยู่รอดได้นาน ๆ นี่คือเทคนิคที่เทรดเดอร์ระดับโลกใช้เพื่อลด dd ลงให้เหลือน้อยที่สุด

1. ใช้ Money Management ที่เหมาะสม อย่าเทรดเยอะเกินไปในไม้เดียว ใช้สูตรง่าย ๆ เช่น ไม่เสี่ยงเกิน 1-2% ต่อออเดอร์ ถ้าพอร์ต 10,000 บาท หมายความว่าควรเสี่ยงแค่ 100-200 บาท ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง
2. ตั้ง Stop Loss ทุกครั้ง ไม่มีใครทำนายตลาดได้ 100% การตั้ง Stop Loss คือวิธีป้องกัน dd ที่ง่ายและดีที่สุด
3. อย่าล้างพอร์ตเพราะ Overtrade เทรดบ่อยเกินไป มักจบด้วยพอร์ตติดลบหนัก ให้เลือกจังหวะดี ๆ เทรดน้อยแต่มีคุณภาพ
4. ปรับขนาด Lot ให้เหมาะสม การเปิด Lot ใหญ่เกินไปคือสาเหตุหลักของ dd สูง ฝึกคำนวณ Lot ให้สัมพันธ์กับทุนและ Stop Loss เสมอ

ความสัมพันธ์ระหว่าง dd กับ Risk/Reward

หลายคนอาจไม่รู้ว่า dd กับ Risk/Reward Ratio มีความสัมพันธ์กัน ยิ่งคุณตั้ง Reward ไว้สูงแต่ไม่คุม Risk ให้ดี dd ก็จะยิ่งพุ่ง เพราะต้องทนการขาดทุนระหว่างทาง เช่น ระบบที่หวังกำไร 50 pips แต่ขาดทุน 100 pips จะมี Risk/Reward = 1:2 ซึ่งเสี่ยงเกินไป พอร์ตแบบนี้ dd จะสูงตลอด แม้สุดท้ายจะมีกำไรบ้าง ดังนั้นระบบที่ดี ต้องมีทั้ง Reward คุ้มค่า และ Risk คุมอยู่

ใช้ dd เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพระบบเทรด

เวลาคุณเห็นใครมาโชว์ผลเทรดว่าได้กำไร 100% ต่อเดือน อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะดูค่า dd ถ้าเห็นว่า dd สูงกว่า 40% บอกได้เลยว่าระบบนั้นอันตราย นักลงทุนที่ฉลาดจะถามว่า ระบบนี้เคยมี dd เท่าไร ก่อนจะลงทุนเสมอ เพราะนั่นคือ ตัวบอกว่าเขารับความเสี่ยงได้แค่ไหน

ถ้า dd สูงเกินไป ควรทำยังไง

อย่าตกใจถ้าพอร์ตมี dd สูง ให้เริ่มต้นจากการ วิเคราะห์สาเหตุ ก่อนว่ามาจากอะไร

• เปิด Lot ใหญ่เกินไปไหม
• ไม่มี Stop Loss หรือเปล่า
• ระบบเทรดไม่เหมาะกับตลาดช่วงนี้ หรือไม่

เมื่อรู้แล้วค่อยปรับแผน เช่น ลดขนาด Lot ลง เพิ่มจุด Stop Loss หรือพักระบบไว้ก่อน สิ่งสำคัญคือ อย่าฝืนเทรดในช่วงพอร์ตติดลบ เพราะจะยิ่งแย่

สรุปว่า dd คืออะไร แล้วควรดูยังไง

พูดง่าย ๆ เลย dd คือค่าที่บอกว่าเราขาดทุนมากที่สุดแค่ไหนจากจุดสูงสุดของพอร์ต มันคือกระจกสะท้อนความเสี่ยงของระบบ ระบบไหน dd ต่ำ แปลว่ามีการบริหารเงินที่ดี ระบบไหน dd สูง แปลว่าความเสี่ยงเกินตัว จำไว้ว่ากำไรเยอะไม่สำคัญเท่า อยู่รอดได้ยาวนาน ใครคุม dd ได้ ก็อยู่ในตลาดได้อีกนาน